РИСКИ ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА

РИСКИ ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА
риски по обязательствам банка и риски недостаточности собственного капитала. К рискам по обязательствам банка относят риски: нерациональной структуры обязательств, дебетового сальдо по расчетным и текущим счетам, отсутствия средств на счетах клиентов; изъятия средств клиентами банка; нерациональной структуры депозитов по видам и срокам; непродажи собств. обязательств банка (векселей, депозит. и сберегат. сертификатов, облигаций) и нерациональной их структуры по срокам и видам; непривлечения межбанк. кредитов в нужной сумме и на необходимый срок; влияния на пассивы изменения процентной ставки; несогласованности активов и пассивов по срокам и суммам; несбалансиров. ликвидности по расчетным операциям банков. Управление этими рисками, в основном, сводится к управлению риском несбалансир. ликвидности и риском недостаточной прибыльности банка. При этом используют требования ЦБ РФ (Инструкций № 1, № 17), методики управления пассивами, чувствительными к изменению процентной ставки, составляют прогнозы эластичности каждого вида пассивов и возможности их оттока. Появлению потерь в деятельности банков может способствовать досрочное востребование вклада или межбанковского кредита – риск по формированию депозитов. Кроме резкого неожиданного изменения финансового положения вкладчика этот риск может быть связан с неустойчивостью политич. и экономич. положения в стране, возникновением кризисных ситуаций. Для его предупреждения в договор о депозитном вкладе включают особые условия (напр., предварит. уведомление при досрочном востребовании вкладчиком, снижение в этом случае процентной ставки). Банки также устанавливают оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями (т.е. вкладами пр-тий и орг-ций и вкладами, размещенными одними банками в др. банках); определяют размер привлекаемых на хранение ценных бумаг (акций, облигаций) для повышения уровня ликвидных средств; устанавливают целесообразное миним. соотношение собств. средств и рисковых активов; разрабатывают методы расчета коэффициента «связанности» депозитов с учетом особенностей деятельности данного банка; учитывают процентный риск, возникающий при формировании депозитов. С учетом единства денежного оборота различают риски банка в сфере наличных и безналичных расчетов. За счет наличных поступлений потенц. требования к банку повышаются, за счет наличных выплат – понижаются. При безналичных расчетах риск уменьшается с ростом числа операций по перечислению средств со счета плательщика на счет получателя внутри одного банка (т.к. банку при этом нет необходимости использовать ликвидные средства). Чем больше счетов клиентов открыто в банке и его филиалах, тем больше вероятность того, что плательщик и поставщик являются его клиентами. Когда плательщик и поставщик имеют счета в разных банках, расчеты осуществляются напрямую между банками через корреспондентские счета или через РКЦ. Платежи др. банкам снижают кол-во потенциальных платежных требований, поступления – повышают. В этом случае возникает риск потери активов банка в сфере корреспондентских отношений банка. Риск неплатежа по корреспондентскому счету может возникнуть из-за внезапного предъявления претензий, технических задержек поступлений по счету. Методами предупреждения такого риска могут быть: перегруппировка активов банка в сторону их уменьшения; улучшение работы банка с клиентами; определение оптимального размера средств на их счетах, чтобы этих средств хватало на осуществление ежедневных расчетов и платежей за вычетом поступлений. Риск банковских неплатежей может возникнуть из-за неплатежей пр-тий и орг-ций. Предотвратить такие риски, кроме составления платежного графика, можно выбором оптим. формы расчетов, поскольку отд. формы расчетов могут существенно замедлить поступление средств по корреспонд. счету банка, привести к возникновению дебетового сальдо, изменению ликвидности банка (напр., применение векселей при расчетах может существенно отсрочить время поступления средств за отгруженный товар). При этом ставится под угрозу не только возможность платежа, но и появляется дополнит. риск по забалансовым операциям банка, процентный, кредитный риски при выдаче ссуды под залог векселей и т.д. Риски недостаточности собств. капитала банка включают риски: необеспечения минимальной его величины; невыполнения установленного ЦБ РФ норматива достаточности капитала по отношению к активам, взвешенным по степени риска; нерационального соотношения между основным и добавочным капиталом; неправильного подсчета размера капитала; большого уд. веса нежелательных источников формирования капитала (таких как материальные и нематериальные активы). Управление этими рисками производится как ЦБ РФ (законодательными и надзорными методами), так и самими банками в процессе мониторинга достаточности и рациональной структуры источников создания и составных частей капитала.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь. — М.: Финансы и статистика. . 2002.

Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "РИСКИ ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА" в других словарях:

  • РИСКИ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ И ПРОЧИЕ РИСКИ БАНКА — появляются у банков, которые для снижения рисков по балансовым операциям расширяют забалансовую деятельность. Риски по забалансовым операциям (з.о.) банка делятся на риски: по операциям доверительного управления имуществом; сопутствующие… …   Финансово-кредитный энциклопедический словарь

  • РИСКИ БАНКОВСКИЕ — (англ. bank risks) – вероятность финансовых потерь и банкротств в процессе банковской деятельности. Функционирование банка как высокорентабельного пр тия в сфере ден. обращения, стремящегося к получению максим. дохода, сопряжено с многочисл.… …   Финансово-кредитный энциклопедический словарь

  • Банк — (Bank) Банк это финансово кредитное учреждение, производящее операции с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами Структура, деятельность и денежно кредитной политика банковской системы, сущность, функции и виды банков, активные и… …   Энциклопедия инвестора

  • Денежно-кредитная политика — (Monetary policy) Понятие денежно кредитной политики, цели денежно кредитной политики Информация о понятии денежно кредитной политики, цели денежно кредитной политики Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Процентная ставка — (Interest rate) Процентная ставка это процент денежной прибыли, которую заемщик выплачивает кредитору за взятый в ссуду денежный капитал Определение процентной ставки, виды процентных ставок по кредитам, реальная и номинальная процентные… …   Энциклопедия инвестора

  • Банковская система — (Banking System) Банковская система это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, которые действуют по единым правилам денежно кредитной политики страны Определение банковской системы,… …   Энциклопедия инвестора

  • Фондирование — (Funding) Фондирование это процесс финансирования активных операций банка Ставка и коэффициент фондирования при расчетах матрицы, целевое фондирование и его источники Содержание >>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Клиринг — (Clearing) Понятие клиринга, история клиринга, типы клиринга Информация о понятии клиринга, история клиринга, типы клиринга Содержание Содержание 1. Понятие валютный 2. Отличия валютного клиринга от внутреннего межбанковского клиринга 3. Формы… …   Энциклопедия инвестора

  • Платежный баланс — (Balance of payments) Платежный баланс это статистический документ, отражающий все внешнеэкономические операции данной страны Платежный баланс страны, методы и структура составления платежного баланса, отрицательное и положительное сальдо… …   Энциклопедия инвестора

  • Торговый баланс — (Trade balance) Торговый баланс это экономический показатель, отражающий соотношение между экспортом и импортом страны Торговый баланс страны, активный и пассивный торговый баланс, сальдо торгового баланса, роль торгового баланса в экономике… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»